策略学习笔记_单因子策略_小市值策略

单因子策略

策略说明：

• 基准：以沪深300成分股作为基准
• 建仓标准：选取沪深300成分股中市值最小的N只股票买入
• 卖出标准：持仓股票不在市值最小的N只股票列表中时卖出持仓股票
• 买入标准：属于市值最小的N只股票且未持仓的股票则买入
• 调整周期：每月第一个工作日调整
• 回测时间范围：2012-01-01~2016-10-01

代码：

# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    # log.set_level('order', 'error')

    ### 股票相关设定 ###
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    # 用户定义
    # get_index_stocks 获取成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    # 沪深300市值数据查询语句
    g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
    # 筛选市值最小的N只股票
    g.N = 10

    run_monthly(handle, 1)

# 买入市值最小的N只股票
def handle(context):
    df = get_fundamentals(g.q)
    df = df.sort_values('market_cap')
    df = df[:g.N]
    tohold = df['code'].values

    for stock in context.portfolio.positions:
        if stock not in tohold:
            # 卖出
            order_target(stock, 0)

    tobuy = [stock for stock in tohold if stock not in context.portfolio.positions]

    cash = context.portfolio.available_cash
    n = len(tobuy)
    # 买入
    for stock in tobuy:
        order_value(stock, int(cash/n))

回测结果