VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎样实现

本篇文章给大家分享的是有关VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎样实现，小编觉得挺实用的，因此分享给大家学习，希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获，话不多说，跟着小编一起来看看吧。

VNPY自带演示策略中，没有kdj策略，作为一个国内常用策略，这里讲讲怎么实现。

首先，Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略，估计主要因为这个策略主要在流行，不过ta-lib提供了类似的方法STOCH()。可以实现KD效果。

那么首先为class ArrayManager新增一个方法kdj，来输出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，更合适方法是继承class ArrayManager。

• def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):

•         """KDJ指标"""

•         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,

•                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)

•         # 求出J值，J = (3 * D) – (2 * K)

•         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x – 2 * y, slowk, slowd))

•         if array:

•             return slowk, slowd, slowj

•         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]

上面是新增的kdj功能，首先是利用SHOCH计算出kd，在利用kd算出j，输出kdj三个指标。
SHOCH计算需要每条k线中的最高值，最低值，和结束值参数，作为list数列提供；这个直接使用ArraManger提供值；然后是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 这个就是kdj设定中常见的N,M1,M2三个窗口参数, 通常设置是（9，3，3）。
然后是slowk_matype, slowd_matype就是平均算法类型，这里可以用SMA滑动平均或EMA指数平滑移动平均等。为了和文华一致，用了SMA。

#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)

这个后来发现不是一回事，Ta-lib中的SMA中S是simple简单的意思，SMA是简单移动平均。和文华SMA不一样，文华SMA是指数加权移动平均线，这样的化用EWMA更合适。但是Ta-lib本身并不提供提供EWMA；按照下图发现默认权重为1; EMA或者较为合适，不过此时权重为2。
后来看着此文又不是一回事，以后有空填这个坑。
https://www.joinquant.com/post/7920


j值不提供直接只算，直接用kd值，用3*k-2*d算出j值。对了这些返回都是一堆kdj组list，就是可以画成一个线。如果是array是false就返回一个点的kdj值。

好了上面就是对 ArrayManager增加一个kdj方法，在下来就是继承CtaTemplate, 生成策略，这里基本就是
买入思想就是k或d小于某个阈值时候为超卖，当k大于d，就是描述里面K线上穿d线时候，开多单。反之k或d值大于阈值多超买，那么此时k小于d，开空单。。
如果持有多头，那么因为j更加敏感，用j值来做平仓指标. 如果持有多单，，如果j小于d，即j线下穿d线时候卖出多单，或者j值快速下降，下降幅度大于定好的jlimit。。
如果持有空头，同理，如果j大于d，或者j快速增大则平仓。
代码如下：

• # encoding: UTF-8

• """

• 这里的Demo是一个kdj策略实现

• """

• from __future__ import division

• from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT

• from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,

•                                                      BarGenerator,

•                                                      ArrayManager)

• from talib import MA_Type

• ########################################################################

• class KDJStrategy(CtaTemplate):

•     """KDJ策略Demo"""

•     className = 'KDJStrategy'

•     author = u'BillyZhang'

•     # 策略参数

•     fastk_period = 9

•     slowk_period = 3

•     slowk_matype = MA_Type.EMA

•     slowd_period = 3

•     slowd_matype = MA_Type.EMA

•     kdlimit = 20

•     jlimit = 10

•     initDays = 10

•     fixedSize = 1

•     barmins = 15

•     # 策略变量

•     k = 0

•     d = 0

•     j = 0

•     # 参数列表，保存了参数的名称

•     paramList = ['name',

•                  'className',

•                  'author',

•                  'vtSymbol',

•                  'fastk_period',

•                  'slowk_period',

•                  'slowk_matype',

•                  'slowd_period',

•                  'slowd_matype',

•                  'fixedSize'

•                  'barmins'

•                  ]

•     # 变量列表，保存了变量的名称

•     varList = ['inited',

•                'pos',

•                'k',

•                'd',

•                'j']

•     # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称

•     syncList = ['pos']

•     # ———————————————————————-

•     def __init__(self, ctaEngine, setting):

•         """Constructor"""

•         super(KDJStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

•         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barmins, self.onXminBar)

•         self.am = ArrayManager()

•         # 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建，

•         # 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险，

•         # 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读

•         # 策略时方便（更多是个编程习惯的选择）

•     # ———————————————————————-

•     def onInit(self):

•         """初始化策略（必须由用户继承实现）"""

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略初始化')

•         initData = self.loadBar(self.initDays)

•         for bar in initData:

•             self.onBar(bar)

•         self.putEvent()

•     # ———————————————————————-

•     def onStart(self):

•         """启动策略（必须由用户继承实现）"""

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略启动')

•         self.putEvent()

•     # ———————————————————————-

•     def onStop(self):

•         """停止策略（必须由用户继承实现）"""

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略停止')

•         self.putEvent()

•     # ———————————————————————-

•     def onTick(self, tick):

•         """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""

•         self.bg.updateTick(tick)

•     # ———————————————————————-

•     def onBar(self, bar):

•         """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""

•         self.bg.updateBar(bar)

•     # ———————————————————————-

•     def onXminBar(self, bar):

•         """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""

•         am = self.am

•         am.updateBar(bar)

•         if not am.inited:

•             return

•         # 计算kdj数值

•         slowk, slowd, slowj = am.kdj(self.fastk_period, self.slowk_period, self.slowk_matype,

•                                      self.slowd_period, self.slowd_matype, array=True)

•         self.k = slowk[-1]

•         self.d = slowd[-1]

•         self.j = slowj[-1]

•         self.jdif = slowj[-1] – slowj[-2]

•         tradeindictor = 0

•         if self.k > (100 – self.kdlimit) or self.d > (100 – self.kdlimit):

•             tradeindictor = -1

•         if self.k < self.kdlimit or self.d < self.kdlimit:

•             tradeindictor = 1

•         # 当前无仓位，发送开仓委托

•         if self.pos == 0:

•             self.intraTradeHigh = bar.high

•             self.intraTradeLow = bar.low

•             # 如果k值大于d值均线，开多单；反之，如果如果k值小于d值时候开空单

•             if self.k > self.d and tradeindictor == 1:

•                 self.buy(bar.close, self.fixedSize, False)

•             elif self.k < self.d and tradeindictor == -1:

•                 self.short(bar.close, self.fixedSize, False)

•         # 持有多头仓位; 如果j小于d，或者j最近两个k线，j值下跌超过jlimi平仓, :

•         elif self.pos > 0:

•             if self.j < self.d or self.jdif < -1 *self.jlimit:

•                 self.sell(bar.close * 1.03, abs(self.pos))

•         # 持有空头仓位;如果j大于d,或j快速上扬 平仓;

•         elif self.pos < 0:

•             if self.j > self.d or self.jdif > self.jlimit:

•                 self.cover(bar.close * 0.97, abs(self.pos))

•         # 同步数据到数据库

•         self.saveSyncData()

•         # 发出状态更新事件

•         self.putEvent()

•     # ———————————————————————-

•     def onOrder(self, order):

•         """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""

•         # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder

•         pass

•     # ———————————————————————-

•     def onTrade(self, trade):

•         """收到成交推送（必须由用户继承实现）"""

•         # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder

•         pass

•     # ———————————————————————-

•     def onStopOrder(self, so):

•         """停止单推送"""

•         pass

以上就是VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎样实现，小编相信有部分知识点可能是我们日常工作会见到或用到的。希望你能通过这篇文章学到更多知识。更多详情敬请关注亿速云行业资讯频道。