风险检测指标（转）

来源：风险监测指标体系大全（信审类、反欺诈类、催收类、资产质量类）

从技术实现方式来看，我们先将指标分为四类：基础指标、衍生指标、趋势指标、核心指标。

1.基础指标：基于风险数据集市简单加工的一些指标，多以绝对量指标为主，通常在风险数据集市基层中实现。例如申请客户数、授信通过客户数、放款金额、贷款余额等。
2.衍生指标：基于已加工的基础指标，可在风险数据集市加工层中进行衍生计算，同时可匹配多种维度。例如通过率、逾期率等。
3.趋势指标：基可以反映指标趋势变化的情况，如同比、环比；预测性指标也属于趋势指标，利于历史数据或因果关系来预估未来。
4.核心指标：从基础指标、衍生指标、趋势指标及其组合中，筛选可以指导业务，推动业务发展的指标。

一、信审相关指标

01  核心指标

包括：通过率、贷后N个月逾期率、时效、人均产能等指标。

（1）通过率：分为全流程通过率、信审通过率

• 全流程通过率=通过量/全流程量

• 信审通过率=进入信审通过量/进入信审环节总量

（2）时效：分为初审时效、终审时效、信审环节总时效

• 初审时效=初审环节总时效/初审产能
• 终审时效=终审环节时效/终审产能
• 信审环节总时效=信审环节总时效/有信审完成时间案件量

02 趋势指标

包括：通过率日环比、平均授信额度月环比、申请量同比等指标。

 

03 趋势指标

包括：通过率、平均授信额度、审核时效、日均产能、拒绝原因占比等指标。

（1）日均产能：即人工信审日均产能

• 日均产能=信审提交量/工作天数

（2）拒绝原因占比：

• 拒绝占比=各拒绝原因拒件量/总拒件量

 

04 衍生指标

包括：进件量、批核量、申请额度、授信额度、每小时产能等指标。

（1）进件量：分为全流程进件量、信审进件量

• 全流程进件量=以进件时间为准统计的申请量
• 信审进件量=进入信审环节的申请量

（2）批核量：分为全流程批核量、信审环节通过量
（3）申请额度：

• 申请额度=客户申请金额

（4）授信额度：

• 授信额度=批核额度

（5）每小时产能：

• 即每小时信审处理量

二  反欺诈相关指标

01 核心指标

包括：触发率、命中率、恶意逾期率（首账单逾期率）、欺诈损失率等指标。

（1）触发率：该指标代表了触发规则阈值的用户比例

• 触发率=触发规则阈值的件数/总申请件数

（2）命中率：该指标代表了规则能够有效拦截欺诈用户的比例

• 命中率=触发规则阈值且欺诈风险实际表现高件数/触发规则阈值件数

（3）恶意逾期率（首账单逾期率）：该指标用来监测同一批放款资产中，首期还款就发生逾期的账户、金额占比

• 分子为首期还款逾期金额/件数，分母为当期放款总金额/件数

（4）欺诈损失率：该指标反应了因客户欺诈带来的实际损失情况

• 欺诈损失率=放款资产中mob4 90+客户的剩余本金 / 对应月份的总放款金额

 

02 趋势指标

包括：提报量环比、触发率环比、恶意逾期率同比等指标。

03 衍生指标

包括：规则触发率、恶意逾期率（首账单逾期率）、欺诈损失率等指标。

（1）规则触发率：命中规则阈值的用户比例
（2）恶意逾期率（首账单逾期率）：分首账单金额逾期率、首账单户数

• 首账单金额逾期率=首期还款逾期金额/当期总放款额

（3）欺诈损失率：

• 放款资产中mob4 90+客户的剩余本金 / 对应月份放款的客户的放款金额

 

04 基础指标

包括：提报量、处理量、触发量、命中量、恶意逾期量（首账单逾期）等指标。

（1）处理量：人工处理量，业务过程中需人工介入进行反欺诈调查的账户量
（2）触发量：即规则触发量，命中规则阈值的用户量
（3）命中量：即规则命中量，命中规则阈值且欺诈风险实际表现高的用户量
（4）恶意逾期量（首账单逾期）：即首账逾期户数/金额，首期账单未还款账户数

 

三 、催收相关指标

01核心指标

包括：迁徙率、催回率、坏账回收率、Mn催回率等指标。

（1）迁徙率：flow rate%，如：M0-M1%、M1-M2%、M2-M3%…

• M0-M1%=T月末M1账户的贷款余额/T-1月末C账户贷款余额

• 净迁徙率M0-M1%=T-1月末M0且T月末M1账户的贷款余额/T-1月末M0账户贷款余额

（2）催回率：分为每日催收回款率、月度催收回款率

• 催回金额/待催收客户逾期金额总和

（3）坏账回收率：分为当期坏账回收率、当期总坏账回收率、年度坏账回收率

• 当期总坏账回收率=当期坏账回收/M7+总金额
• 年度坏账回收率=年度坏账总回收额/年度平均坏账余额

 

02 趋势指标

包括：迁徙率环比、催回率环比、迁徙率预测、坏账回收率同比等指标。

 

03 衍生指标

包括：催回率、已转坏账催回率、接通率、迁徙率、PTP比例等指标。

（1）PTP比例：即承诺还款率，承诺还款客户数/已联系到的客户数

 

04 基础指标

包括：催回金额、已转坏账催回金额、PTP次数、BP次数、入催量等指标。

（1）催回金额：通过催收收回的本金、利息及罚息
（2）PTP次数：PTP（Promise To Pay），通过电话催收，客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款，称之为承诺还款，通常统计账户数
（3）BP次数：BP（Broken Promise），承诺到期时，客户未按约定还款
（4）入催量：进入到催收列表的数量

 

四、资产质量相关指标

01、核心指标

包括：逾期率、不良率、年化损失率、贷后N个月逾期率、恶意逾期率等指标。

（1）逾期率：如有：M1%，M2%，M3%…M1+%，M2+%，M3+%…

• M1%=当期M1金额/当期贷款余额
• M1+%=当期M1（含）及以上金额/当期贷款余额

（2）不良率：即 M4+%

• M4+%=当期M4（含）及以上金额/当期贷款余额

（3）年化损失率：即 NCL%

• NCL%（年化）=（当月NCL总和/当月ANR）*12

（4）贷后N个月逾期率：即 MOBN_M1+%，MOBN_M2+%，MOBN_M3+%…

• MOB6_M2+%=账龄为6的M2及以上金额/放款合同金额

02 趋势指标

包括：逾期率环比/同比、不良率环比/同比、年化损失率预测等指标。

03  衍生指标

包括：逾期率、不良率、净损失率、递延逾期率、平均利率、年化损失率等等指标。

（1）净损失率：net credit loss，简称NCL，当期WO金额减去坏账回收金额

（2）递延逾期率：Lagged DPD，当前逾期资产的在贷余额/回溯其产生月份末的总在贷余额

04 基础指标

包括：逾期天数、逾期阶段、逾期金额、本金余额、核销金额、放款金额等指标。
（1）逾期天数：DPD(days past due)账单日后延滞缴款的天数，如账单日后3天仍未还款，逾期3天。
（2）逾期阶段：也称为bucket，M1-逾期1期，M2-逾期2期，M3-逾期3期…以此类推。
（3）逾期金额：截止统计时点，所有逾期的且尚未偿还的本金金额总和。
（4）本金余额：截止统计时点，所有未收回的本金金额，包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金。
（5）核销金额：由于某些原因，银行会将某些贷款进行核销处置，核销后，不良贷款总额中，将不再包括已核销金额。
（6）放款金额：每个月的放贷金额