GARCH

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 原文出处：拓端数据部落公众号视频：风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实…

编程笔记 2022年6月15日
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