http://tecdat.cn/?p=26897

• R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

  原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897  原文出处：拓端数据部落公众号 视频：风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实…

  编程笔记 2022年6月15日

  0